Сравнение IBTO с BMAX
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and BMAX (REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBTO is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2033 Maturity US Treasury Index, while BMAX is a Convertible Bonds fund actively managed by REX. IBTO is passively managed, while BMAX is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTO charges 0.07%/yr vs 1.14%/yr for BMAX.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и BMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 5.19% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 4.03% | -13.05% |
Correlation
The correlation between IBTO and BMAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. BMAX — Ранг доходности на риск
IBTO
BMAX
Сравнение IBTO c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и BMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и BMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | — | — |
Сравнение комиссий IBTO и BMAX
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и BMAX
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IBTO and BMAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.14% for BMAX.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for BMAX.
IBTO is categorized as Intermediate Core Bond, while BMAX is Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 1.14% for BMAX.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и BMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор