PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с BMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTO с BMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX).

IBTO и BMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTO и BMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и BMAX

2026 (YTD)2025
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%5.19%
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.71%-13.05%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BMAX с доходностью -0.71%.

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX

1 день
0.21%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-19.51%
1 год
-9.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с PCRBIBTO с JUCYIBTO с PIFIIBTO с DGROIBTO с BIV
Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с ZPRC.DEBMAX с BMNU

Сравнение комиссий IBTO и BMAX

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTO vs. BMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c BMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOBMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.30

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.24

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.36

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

-0.61

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. BMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BMAX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и BMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOBMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.30

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.41

+0.89

Корреляция

Корреляция между IBTO и BMAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и BMAX

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и BMAX

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки BMAX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и BMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTOBMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-31.32%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-31.32%

+28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-29.17%

+27.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-15.04%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

18.44%

-17.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и BMAX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTOBMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

6.06%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

19.08%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

31.78%

-26.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

32.32%

-25.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

32.32%

-25.58%