Сравнение IBTO с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Gold Trust (IAU).
IBTO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и IAU
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTO vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBTO
IAU
Сравнение IBTO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.80 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.24 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.69 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 9.97 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.80 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и IAU
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и IAU
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -45.14% | +36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -19.18% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -13.20% | +11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -15.98% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 5.18% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 11.02% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 24.11% | -21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 27.62% | -22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 17.69% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 15.82% | -9.08% |