PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и IAU


2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
-0.02%8.23%-0.87%1.71%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%.


IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBTO и IAU

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.80

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.24

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.69

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.97

-6.15

IBTO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.80

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между IBTO и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и IAU

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
4.10%4.05%4.23%1.66%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и IAU

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-45.14%

+36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-19.18%

+16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-13.20%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-15.98%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

5.18%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

11.02%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

24.11%

-21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

27.62%

-22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

17.69%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

15.82%

-9.08%