Сравнение IBTO с FSEC
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while FSEC is actively managed. Over the past year, IBTO returned 2.97% vs 6.18% for FSEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и FSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 1.14%.
IBTO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.53% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 1.14% | 8.33% | 2.40% | 2.63% |
Correlation
The correlation between IBTO and FSEC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between IBTO and FSEC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. FSEC — Ранг доходности на риск
IBTO
FSEC
Сравнение IBTO c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTO | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.46 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 6.70 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTO и FSEC
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и FSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -17.97% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -2.52% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.93% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.58% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.92% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и FSEC
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеют волатильность 1.27% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.29% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 3.27% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 5.29% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.78% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.60% | -0.01% |
Сравнение комиссий IBTO и FSEC
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и FSEC
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FSEC в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTO and FSEC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSEC has higher volatility (1.29%) compared to IBTO (1.27%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs FSEC's -17.97%.
On 1-year performance, FSEC leads with 6.18% vs 2.97% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEC has performed better with a 6.18% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.15% for IBTO.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.36% for FSEC.
FSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и FSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор