PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTO с FSEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).

IBTO и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTO и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и FSEC

2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%8.23%-0.87%1.71%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.26%.

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с PCRBIBTO с JUCYIBTO с PIFIIBTO с DGRO
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND

Сравнение комиссий IBTO и FSEC

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTO vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOFSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

3.57

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEC равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.05

+0.43

Корреляция

Корреляция между IBTO и FSEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и FSEC

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности FSEC в 4.43%

TTM20252024202320222021
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и FSEC

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и FSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTOFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-17.97%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-4.08%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.79%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.82%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.50%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и FSEC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTOFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.92%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.38%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

6.42%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

6.72%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

6.68%

+0.06%