Сравнение IBTO с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
IBTO и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTO и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.25%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и BFIX
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
IBTO vs. BFIX — Ранг доходности на риск
IBTO
BFIX
Сравнение IBTO c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.74 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.66 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.49 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 12.08 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и BFIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и BFIX
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BFIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и BFIX
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, примерно равная максимальной просадке BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -8.03% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -1.22% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.42% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.85% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.46% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и BFIX
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.62% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.24% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 3.05% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 4.84% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 4.84% | +1.90% |