Сравнение IBTO с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
IBTO и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTO и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.08% | 8.23% | 1.97% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.08%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и AGGH
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
IBTO vs. AGGH — Ранг доходности на риск
IBTO
AGGH
Сравнение IBTO c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.43 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.66 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.63 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 1.71 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.43 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и AGGH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и AGGH
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и AGGH
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -13.26% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -6.50% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.96% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.57% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.40% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и AGGH
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.87% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.49% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 8.57% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 8.58% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 8.58% | -1.84% |