PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTM с TAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTM и TAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTM и TAGG


2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
-0.01%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
0.16%7.40%1.73%5.72%-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.16%.


IBTM

1 день
0.24%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.15%
3 года*
2.45%
5 лет*
10 лет*

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Сравнение комиссий IBTM и TAGG

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TAGG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTM vs. TAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина

TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c TAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTMTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.16

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

2.92

+1.50

IBTM vs. TAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и TAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTMTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.04

+0.19

Корреляция

Корреляция между IBTM и TAGG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и TAGG

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TAGG в 4.52%


TTM20252024202320222021
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
3.58%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Просадки

Сравнение просадок IBTM и TAGG

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и TAGG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTMTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-17.26%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.63%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.05%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.06%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.45%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и TAGG

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеют волатильность 1.54% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTMTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.57%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.62%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

4.74%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

6.62%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

6.62%

+1.07%