Сравнение IBTM с TAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).
IBTM и TAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и TAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и TAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.16%.
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и TAGG
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TAGG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTM vs. TAGG — Ранг доходности на риск
IBTM
TAGG
Сравнение IBTM c TAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | TAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.16 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 2.92 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.04 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и TAGG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и TAGG
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TAGG в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и TAGG
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и TAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -17.26% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.63% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.05% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -7.06% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.45% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и TAGG
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) имеют волатильность 1.54% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.57% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.62% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.74% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.62% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.62% | +1.07% |