Сравнение IBTM с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
IBTM и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.10%.
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и DFCF
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTM vs. DFCF — Ранг доходности на риск
IBTM
DFCF
Сравнение IBTM c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.77 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.55 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и DFCF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и DFCF
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и DFCF
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -19.56% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.90% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.93% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -8.30% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.93% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и DFCF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.85% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.72% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.68% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.54% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.54% | +1.15% |