Сравнение IBTM с DDV
IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTM is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
IBTM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.50% | 0.34% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between IBTM and DDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM vs. DDV — Ранг доходности на риск
IBTM
DDV
Сравнение IBTM c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.06 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и DDV
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -1.92% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.12% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.35% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 2.68% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 2.68% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 2.68% | +4.88% |
Сравнение комиссий IBTM и DDV
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и DDV
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM and DDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
IBTM has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для IBTM и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор