Сравнение IBTM с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
IBTM и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и AGGH
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
IBTM vs. AGGH — Ранг доходности на риск
IBTM
AGGH
Сравнение IBTM c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.64 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.56 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 1.52 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и AGGH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и AGGH
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и AGGH
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, примерно равная максимальной просадке AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -13.26% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -6.50% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.01% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.57% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.40% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и AGGH
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.87% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.49% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 8.56% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 8.57% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 8.57% | -0.89% |