Сравнение IBTL с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
IBTL и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL или XHLF.
Основные характеристики
| IBTL | XHLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | 4.35% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 5.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 11.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 33.72 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 7.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 88.86 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 438.07 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 6.71% | 0.45% |
| Макс. просадка | -20.92% | -0.11% |
| Текущая просадка | -12.67% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между IBTL и XHLF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и XHLF
С начала года, IBTL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 4.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и XHLF
IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и XHLF
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности XHLF в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 4.64% | 3.05% | 2.37% | 0.70% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.10% | 4.51% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и XHLF
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.92%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и XHLF
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.