Сравнение IBTL с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
IBTL и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL или XHLF.
Основные характеристики
| IBTL | XHLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.34% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | -4.12% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 13.43 |
| Дневная вол-ть | 7.94% | 0.37% |
| Макс. просадка | -21.33% | -0.11% |
| Current Drawdown | -16.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTL и XHLF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и XHLF
С начала года, IBTL показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и XHLF
IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и XHLF
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности XHLF в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.01% | 4.50% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и XHLF
Максимальная просадка IBTL за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и XHLF
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.