PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBTL с XHLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTL с XHLF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).

IBTL и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL или XHLF.

Корреляция

Корреляция между IBTL и XHLF составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IBTL и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTL:

0.94

XHLF:

11.57

Коэф-т Сортино

IBTL:

1.53

XHLF:

34.94

Коэф-т Омега

IBTL:

1.18

XHLF:

7.70

Коэф-т Кальмара

IBTL:

0.35

XHLF:

81.36

Коэф-т Мартина

IBTL:

2.31

XHLF:

448.15

Индекс Язвы

IBTL:

2.52%

XHLF:

0.01%

Дневная вол-ть

IBTL:

5.69%

XHLF:

0.42%

Макс. просадка

IBTL:

-20.92%

XHLF:

-0.11%

Текущая просадка

IBTL:

-10.93%

XHLF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 1.48%.

IBTL

С начала года

3.06%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

3.10%

1 год

5.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XHLF

С начала года

1.48%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.10%

1 год

4.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBTL и XHLF

IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTL и XHLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTL
Ранг риск-скорректированной доходности IBTL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
XHLF
Ранг риск-скорректированной доходности XHLF, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTL c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 11.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и XHLF

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности XHLF в 4.58%

TTM2024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		4.05%4.07%3.05%2.37%0.70%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		4.58%4.97%4.51%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTL и XHLF

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.92%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и XHLF

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...