Сравнение IBTL с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
IBTL и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTL и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.01% | 7.85% | 0.36% | 5.38% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.09% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.09%.
IBTL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и THTA
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
IBTL vs. THTA — Ранг доходности на риск
IBTL
THTA
Сравнение IBTL c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.26 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.11 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.23 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -0.45 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.26 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.03 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и THTA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и THTA
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности THTA в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.63% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и THTA
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -31.41% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -30.83% | +28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -9.20% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -7.51% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 15.67% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и THTA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.69% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 5.39% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 29.10% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 20.97% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 20.97% | -13.40% |