Сравнение IBTL с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
IBTL и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.37% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и SCHO
IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. SCHO — Ранг доходности на риск
IBTL
SCHO
Сравнение IBTL c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.44 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.92 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.42 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 17.32 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.44 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.00 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и SCHO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и SCHO
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и SCHO
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -5.69% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.86% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -0.43% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -0.61% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.22% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и SCHO
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.52% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.87% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 1.52% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 1.97% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 1.55% | +6.02% |