PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTL с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTL и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTL и SCHO


2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
-0.14%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.


IBTL

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.97%
3 года*
2.58%
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий IBTL и SCHO

IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTL vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTLSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.44

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.92

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.42

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

17.32

-12.49

IBTL vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTLSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.44

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.00

-1.20

Корреляция

Корреляция между IBTL и SCHO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и SCHO

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
3.95%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок IBTL и SCHO

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTLSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-5.69%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-0.86%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-0.43%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-0.61%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.22%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и SCHO

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTLSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.52%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.87%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

1.52%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

1.97%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

1.55%

+6.02%