PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTL с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTL и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTL и IWM


2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
-0.01%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.


IBTL

1 день
0.22%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.34%
3 года*
2.62%
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBTL и IWM

IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTL vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTLIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.82

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.76

-1.44

IBTL vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTLIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.34

-0.54

Корреляция

Корреляция между IBTL и IWM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и IWM

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
3.93%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBTL и IWM

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTLIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-59.05%

+38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-13.74%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.91%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-10.83%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.70%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и IWM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTLIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

7.47%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

14.47%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

23.18%

-18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

22.55%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

22.99%

-15.42%