Сравнение IBTL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IBTL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.01% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.37% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.
IBTL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и IWM
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBTL
IWM
Сравнение IBTL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.82 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.76 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.34 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и IWM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и IWM
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и IWM
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -59.05% | +38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -13.74% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -7.91% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -10.83% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.70% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и IWM
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 7.47% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 14.47% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 23.18% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 22.55% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 22.99% | -15.42% |