Сравнение IBTL с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
IBTL и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTL и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.10% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и BNDD
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
IBTL vs. BNDD — Ранг доходности на риск
IBTL
BNDD
Сравнение IBTL c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.49 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.58 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.45 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -0.68 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.49 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и BNDD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и BNDD
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и BNDD
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -30.87% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -10.93% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -27.13% | +20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -19.04% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 7.27% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и BNDD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.47% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 8.07% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 12.39% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 13.55% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 13.55% | -5.98% |