Сравнение IBTK с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
IBTK и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -1.83% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и XONE
IBTK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. XONE — Ранг доходности на риск
IBTK
XONE
Сравнение IBTK c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 6.31 | -5.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 13.53 | -11.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.03 | -1.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 19.73 | -17.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 88.12 | -82.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 6.31 | -5.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 4.94 | -4.95 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и XONE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и XONE
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и XONE
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -0.40% | -86.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.20% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -0.01% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -0.05% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.04% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и XONE
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.21% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.34% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.61% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 0.87% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.81% | 0.87% | +261.94% |