Сравнение IBTK с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
IBTK и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.04% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
IBTK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и VGSH
IBTK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. VGSH — Ранг доходности на риск
IBTK
VGSH
Сравнение IBTK c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.57 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 4.13 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.21 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 15.93 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.57 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.92 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.01 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и VGSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и VGSH
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.47% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и VGSH
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -5.70% | -80.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.88% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -5.70% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -0.52% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -0.60% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.23% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и VGSH
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.52% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.84% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 1.44% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 1.96% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.91% | 1.57% | +261.34% |