Сравнение IBTK с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
IBTK и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | -4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и VGLT
IBTK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. VGLT — Ранг доходности на риск
IBTK
VGLT
Сравнение IBTK c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.04 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.02 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.04 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 0.09 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.04 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.19 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и VGLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и VGLT
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и VGLT
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -46.18% | -40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -8.48% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -40.98% | +21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -36.66% | +27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -14.83% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.86% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и VGLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.45% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 6.00% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 10.32% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 14.59% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.81% | 13.84% | +248.97% |