Сравнение IBTK с TLT
IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTK tracks the ICE 2030 Maturity US Treasury Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTK returned -0.54%/yr vs -6.31%/yr for TLT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTK charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%.
IBTK
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам IBTK и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.34% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -5.05% |
Correlation
The correlation between IBTK and TLT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between IBTK and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTK vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBTK
TLT
Сравнение IBTK c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.65 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 1.63 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.51 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.26 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и TLT
Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -48.35% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -7.58% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -19.18% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -43.70% | +24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -40.44% | +30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -13.82% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.04% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 0.87%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.76% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 6.50% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 9.77% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 15.87% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 14.91% | -8.34% |
Сравнение комиссий IBTK и TLT
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и TLT
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBTK and TLT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.76%) compared to IBTK (0.87%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, IBTK leads with -0.54% vs -6.31% for TLT. On fees, IBTK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTK has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBTK has performed better with a -0.54% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.80% for IBTK.
IBTK tracks ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTK and 0.15% for TLT.
IBTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTK и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор