Сравнение IBTK с SOXX
IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBTK is a Government Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTK returned -0.52%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBTK charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.
IBTK
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам IBTK и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.24% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 33.16% |
Correlation
The correlation between IBTK and SOXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTK vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBTK
SOXX
Сравнение IBTK c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 11.48 | -10.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 43.90 | -40.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 5.29 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.94 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.44 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и SOXX
Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -70.21% | +47.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -15.77% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -41.36% | +35.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -45.75% | +26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -2.10% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -19.97% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 4.11% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 0.87%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 14.08% | -13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 27.45% | -25.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 34.20% | -31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 36.11% | -29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 33.43% | -26.86% |
Сравнение комиссий IBTK и SOXX
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и SOXX
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBTK and SOXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (14.08%) compared to IBTK (0.87%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs SOXX's -70.21%.
On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs -0.52% for IBTK. On fees, IBTK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTK has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
IBTK has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.28% for SOXX.
IBTK is categorized as Government Bonds, while SOXX is Semiconductors. IBTK tracks ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTK and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTK и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор