PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTK с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. IBTK is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, IBTK returned 3.17%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBTK charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности IBTK и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

IBTK

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.46%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTK и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.34%7.41%1.18%4.05%1.53%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between IBTK and BUCK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBA
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

IBTK vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.54

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.83

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

6.11

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

32.31

-27.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.54

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.47

-1.72

Просадки

Сравнение просадок IBTK и BUCK

Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTKBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-5.43%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.31%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-5.43%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-0.04%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-0.49%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.25%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и BUCK

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTKBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.70%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.53%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

3.14%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

3.49%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

3.49%

+3.08%

Сравнение комиссий IBTK и BUCK

IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и BUCK

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%

Часто задаваемые вопросы

IBTK and BUCK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTK has higher volatility (0.87%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs 3.17% for IBTK. On fees, IBTK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 3.80% for IBTK.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for IBTK and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTK и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор