Сравнение IBTK с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
IBTK и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTK и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 0.05% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | 1.53% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.05% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.05%.
IBTK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и BUCK
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
IBTK vs. BUCK — Ранг доходности на риск
IBTK
BUCK
Сравнение IBTK c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.55 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.72 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.51 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 1.35 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.55 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.44 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и BUCK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и BUCK
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BUCK в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.57% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и BUCK
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -5.43% | -81.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -5.04% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -0.09% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -0.51% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.04% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и BUCK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.38% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.68% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.83% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 3.55% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.72% | 3.55% | +259.17% |