Сравнение IBTJ с IBTE
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTJ tracks the ICE 2029 Maturity US Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTJ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTJ и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | -0.31% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTJ vs. IBTE — Ранг доходности на риск
IBTJ
IBTE
Сравнение IBTJ c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и IBTE
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTJ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | 0.00% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | 0.00% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | 0.00% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTJ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 0.00% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 0.00% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 0.00% | +5.99% |
Сравнение комиссий IBTJ и IBTE
И IBTJ, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и IBTE
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTJ and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTJ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for IBTE.
IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTJ и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор