PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.16%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.08%
10 лет*

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и IBTE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTJ vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTJIBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

IBTJ vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTJIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBTE

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTJIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

0.00%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

0.00%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

0.00%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBTE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTJIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

0.00%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

0.00%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

0.00%

+5.99%

Сравнение комиссий IBTJ и IBTE

И IBTJ, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBTE

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTJ and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTJ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и IBTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор