Сравнение IBTJ с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
IBTJ и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и GBIL
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. GBIL — Ранг доходности на риск
IBTJ
GBIL
Сравнение IBTJ c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 16.02 | -14.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 81.70 | -79.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 24.00 | -22.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 200.44 | -197.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 1,299.94 | -1,292.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 16.02 | -14.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 5.55 | -5.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 4.79 | -4.80 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и GBIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и GBIL
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и GBIL
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -0.76% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.02% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -0.76% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | 0.00% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -0.04% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.00% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и GBIL
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.08% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.15% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 0.25% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 0.58% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 0.47% | +5.60% |