PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с BNDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. IBTJ is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, IBTJ returned 3.51%/yr vs -3.83%/yr for BNDD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IBTJ charges 0.07%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.16%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.01%6.89%1.82%4.49%-12.45%-1.41%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Correlation

The correlation between IBTJ and BNDD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between IBTJ and BNDD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с VOO
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

IBTJ vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTJBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.23

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.39

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.39

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

0.84

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTJ vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTJBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.23

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.33

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и BNDD

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-30.87%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-6.09%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-20.75%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-26.46%

+20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-19.34%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.83%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и BNDD

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.64%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.17%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

8.07%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

10.59%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

13.37%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

13.37%

-7.38%

Сравнение комиссий IBTJ и BNDD

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и BNDD

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BNDD в 3.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IBTJ and BNDD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to IBTJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, IBTJ leads with 3.51% vs -3.83% for BNDD. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTJ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBTJ has performed better with a 3.51% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

IBTJ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.60% for BNDD.

They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 1.02% for BNDD.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор