PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTH с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTH с VGLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTH tracks the ICE 2027 Maturity US Treasury Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTH returned 0.47%/yr vs -5.30%/yr for VGLT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%.

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.92%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.41%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%2.80%

Correlation

The correlation between IBTH and VGLT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IBTH and VGLT has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

IBTH vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTHVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
0.59

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.60
0.92

+5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.10

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.34

0.75

+9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.10

1.96

+38.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTH vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTHVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.59

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.37

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.19

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IBTH и VGLT

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTHVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-46.18%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-7.01%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-17.68%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-40.98%

+26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-36.83%

+35.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-15.06%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.68%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и VGLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTHVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

2.59%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

5.94%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

8.88%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

14.58%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

13.81%

-9.60%

Сравнение комиссий IBTH и VGLT

IBTH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и VGLT

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VGLT в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

IBTH and VGLT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGLT has higher volatility (2.59%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs VGLT's -46.18%.

On 5-year performance, IBTH leads with 0.47% vs -5.30% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBTH has performed better with a 0.47% return vs -5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTH.

VGLT has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.83% for IBTH.

IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.03% for VGLT.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор