Сравнение IBTH с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
IBTH и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTH и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.42% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.04% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.04%.
IBTH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и SCHR
IBTH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTH vs. SCHR — Ранг доходности на риск
IBTH
SCHR
Сравнение IBTH c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 1.08 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.48 | 1.64 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.19 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.81 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.10 | 5.65 | +13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.08 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IBTH и SCHR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и SCHR
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью SCHR в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.89% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.86% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и SCHR
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, примерно равная максимальной просадке SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTH | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -16.11% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -2.39% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -15.07% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.98% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.66% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.77% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и SCHR
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.34%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTH | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.35% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 2.32% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 3.85% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 5.36% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.47% | -0.21% |