PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTH с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTH с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. IBTH is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, IBTH returned 3.92%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.92%5.29%3.22%4.38%1.41%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between IBTH and BUCK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.05

The correlation between IBTH and BUCK shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

IBTH vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTHBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.54

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.60
3.83

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.54

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.34

6.11

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.10

32.31

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTH vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTHBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.54

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.47

-1.32

Просадки

Сравнение просадок IBTH и BUCK

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTHBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-5.43%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-1.31%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-5.43%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.04%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-0.49%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и BUCK

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.18%, в то время как у Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTHBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.70%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

1.53%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

3.14%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

3.49%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

3.49%

+0.72%

Сравнение комиссий IBTH и BUCK

IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и BUCK

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IBTH and BUCK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUCK has higher volatility (0.70%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs 3.92% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 3.83% for IBTH.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.35% for BUCK.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор