PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и VGIT


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%3.23%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.88%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий IBTF и VGIT

IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.41

1.01

+6.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.29

1.52

+15.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.32

1.18

+3.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

82.67

1.68

+80.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

244.42

5.15

+239.27

IBTF vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.41, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41

1.01

+6.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между IBTF и VGIT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и VGIT

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VGIT в 3.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и VGIT

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и VGIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-16.05%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.42%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-15.02%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.53%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.79%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и VGIT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.33%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

2.28%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

3.81%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

5.36%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

4.50%

-1.90%