Сравнение IBTF с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
IBTF и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTF и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.60% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 3.23% |
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и VGIT
IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTF vs. VGIT — Ранг доходности на риск
IBTF
VGIT
Сравнение IBTF c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.41 | 1.01 | +6.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.29 | 1.52 | +15.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 1.18 | +3.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 82.67 | 1.68 | +80.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.42 | 5.15 | +239.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41 | 1.01 | +6.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBTF и VGIT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и VGIT
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и VGIT
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTF | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -16.05% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.42% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -15.02% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.53% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.79% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и VGIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTF | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.33% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 2.28% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 3.81% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 5.36% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 4.50% | -1.90% |