PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с UTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и UTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и UTEN


2026 (YTD)2025202420232022
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-1.33%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
-0.20%7.82%-1.67%3.18%-7.79%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

US Treasury 10 Year Note ETF

Сравнение комиссий IBTF и UTEN

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. UTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c UTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFUTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

0.55

+6.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

0.81

+16.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

1.09

+3.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

0.94

+82.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

2.35

+243.71

IBTF vs. UTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа UTEN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и UTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFUTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

0.55

+6.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между IBTF и UTEN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и UTEN

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности UTEN в 4.07%


TTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и UTEN

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и UTEN.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFUTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-13.36%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.87%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.57%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.92%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.54%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и UTEN

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFUTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.09%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

3.55%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

5.88%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

8.17%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

8.17%

-5.58%