Сравнение IBTF с UTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).
IBTF и UTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и UTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTF и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -1.33% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и UTEN
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTF vs. UTEN — Ранг доходности на риск
IBTF
UTEN
Сравнение IBTF c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.30 | 0.55 | +6.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.95 | 0.81 | +16.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.26 | 1.09 | +3.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 83.22 | 0.94 | +82.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 246.06 | 2.35 | +243.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30 | 0.55 | +6.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IBTF и UTEN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и UTEN
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности UTEN в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и UTEN
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и UTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTF | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -13.36% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.87% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.57% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.92% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.54% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и UTEN
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTF | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.09% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 3.55% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 5.88% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 8.17% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 8.17% | -5.58% |