Сравнение IBTF с UTEN
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) are both Government Bonds funds - IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index while UTEN tracks the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTF returned 3.64%/yr vs 2.54%/yr for UTEN. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for UTEN.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и UTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
UTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.23M | $2.26M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам IBTF и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -1.50% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.96% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.81% |
Correlation
The correlation between IBTF and UTEN is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between IBTF and UTEN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. UTEN — Ранг доходности на риск
IBTF
UTEN
Сравнение IBTF c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTF | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.85 | 1.04 | +5.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.13 | 0.25 | +37.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 247.15 | 0.57 | +246.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTF и UTEN
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и UTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -13.36% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -4.57% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -7.72% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.75% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.96% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и UTEN
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.35% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.04% | 3.99% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 5.00% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 7.95% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 7.95% | -5.43% |
Сравнение комиссий IBTF и UTEN
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и UTEN
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности UTEN в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.37% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.10% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTF and UTEN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTEN has higher volatility (1.35%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs UTEN's -13.36%.
On 3-year performance, IBTF leads with 3.64% vs 2.54% for UTEN. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBTF has performed better with a 3.64% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UTEN.
UTEN has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.37% for IBTF.
IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.15% for UTEN.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и UTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор