PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTF с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTF с THTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).

IBTF и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTF и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и THTA

2026 (YTD)202520242023
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%1.48%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		4.64%-10.24%7.31%1.04%

Доходность по периодам

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с BNDIBTF с FTABX
Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с HYBLTHTA с SPAXXTHTA с SVOLTHTA с FAGIXTHTA с HYGH

Сравнение комиссий IBTF и THTA

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTF vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTFTHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

-0.26

+7.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

-0.11

+17.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

0.95

+3.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

-0.23

+83.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

-0.46

+246.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTF vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTFTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

-0.26

+7.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.04

+0.41

Корреляция

Корреляция между IBTF и THTA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и THTA

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности THTA в 11.57%

TTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и THTA

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и THTA.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTFTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-31.41%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-30.83%

+30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.73%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.51%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

15.68%

-15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и THTA

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTFTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.72%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

5.40%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

29.10%

-28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

20.96%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

20.96%

-18.37%