PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и IEF


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%3.26%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBTF и IEF

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

0.66

+6.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

0.97

+15.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

1.11

+3.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

1.20

+82.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

2.98

+243.08

IBTF vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

0.66

+6.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между IBTF и IEF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и IEF

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IEF в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и IEF

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IEF.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-23.93%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.22%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-21.40%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.96%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.30%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.29%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и IEF

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.91%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

3.22%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

5.35%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

7.70%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

6.63%

-4.04%