PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTF с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTF с EDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTF returned 0.90%/yr vs -10.02%/yr for EDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности IBTF и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.14%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

EDV

1 день
-0.48%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-3.69%
1 год
4.85%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-10.02%
10 лет*
-3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTF и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.72%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%3.50%

Correlation

The correlation between IBTF and EDV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.49

The correlation between IBTF and EDV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBB
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

IBTF vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTFEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.08
0.33

+6.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.07
0.58

+19.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.23

1.06

+5.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.41

0.39

+59.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

269.70

0.90

+268.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTF vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.08, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTFEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08

0.33

+6.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.47

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.12

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IBTF и EDV

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTFEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-59.96%

+49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-12.54%

+12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.67%

-26.99%

+26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-55.03%

+45.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-54.45%

+54.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-23.43%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.38%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и EDV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTFEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.06%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

9.65%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

14.64%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

21.63%

-19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

19.81%

-17.25%

Сравнение комиссий IBTF и EDV

IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и EDV

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EDV в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.99%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTF and EDV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (4.06%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs EDV's -59.96%.

On 5-year performance, IBTF leads with 0.90% vs -10.02% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBTF has performed better with a 0.90% return vs -10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTF.

EDV has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.08% for IBTF.

IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.05% for EDV.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTF и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор