Сравнение IBTF с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
IBTF и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTF и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTF и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -1.31% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.56% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и BNDD
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
IBTF vs. BNDD — Ранг доходности на риск
IBTF
BNDD
Сравнение IBTF c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.30 | -0.45 | +7.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.95 | -0.52 | +17.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.26 | 0.93 | +3.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 81.15 | -0.54 | +81.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 239.94 | -0.81 | +240.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30 | -0.45 | +7.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.35 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между IBTF и BNDD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и BNDD
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и BNDD
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTF | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -30.87% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -10.93% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.04% | +27.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -19.04% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 7.28% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и BNDD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTF | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.42% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 8.07% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 12.34% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 13.54% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 13.54% | -10.95% |