PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.16%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий IBTF и BIL

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

19.52

-12.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

254.20

-237.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

180.39

-176.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

368.00

-284.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

4,131.71

-3,885.65

IBTF vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

19.52

-12.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

12.55

-12.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.73

-2.27

Корреляция

Корреляция между IBTF и BIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и BIL

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BIL в 3.96%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и BIL

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и BIL.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-0.78%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-0.12%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-0.26%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и BIL

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.06%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.14%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

0.21%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

0.26%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

0.26%

+2.33%