Сравнение IBTF с AGGH
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. IBTF is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, IBTF returned 3.69%/yr vs 4.51%/yr for AGGH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTF и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -4.11% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.62% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
Correlation
The correlation between IBTF and AGGH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between IBTF and AGGH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. AGGH — Ранг доходности на риск
IBTF
AGGH
Сравнение IBTF c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTF | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.01 | 1.24 | +6.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.80 | 2.69 | +43.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 296.85 | 7.23 | +289.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTF и AGGH
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -13.26% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.83% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -6.68% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.37% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.05% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и AGGH
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.39% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.11% | 3.50% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 5.81% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 8.38% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 8.38% | -5.84% |
Сравнение комиссий IBTF и AGGH
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и AGGH
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.72% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
IBTF and AGGH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.39%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.51% vs 3.69% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.51% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.72% for IBTF.
IBTF is categorized as Government Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.33% for AGGH.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор