PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTE с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

IBTE и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTE и VGSH

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		-0.10%

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCR
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий IBTE и VGSH

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTE vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTEVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.01

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и VGSH

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и VGSH

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTEVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.70%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.60%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и VGSH

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTEVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.44%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

1.96%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

1.57%

-1.57%