PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTE с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTE и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и VGLT


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTE vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE

VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTEVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

Просадки

Сравнение просадок IBTE и VGLT

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и VGLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTEVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-46.18%

+46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.83%

+36.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-15.06%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и VGLT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTEVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.88%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.58%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.81%

-13.81%

Сравнение комиссий IBTE и VGLT

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и VGLT

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы


On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.

VGLT has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.03% for VGLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор