PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE с TLH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index while TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TLH.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLH

1 день
-0.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
-0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и TLH

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-1.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHD
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO

Доходность на риск

IBTE vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTETLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Просадки

Сравнение просадок IBTE и TLH

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и TLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTETLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-41.14%

+41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.82%

+29.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.76%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и TLH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTETLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.01%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

12.70%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

11.19%

-11.19%

Сравнение комиссий IBTE и TLH

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и TLH

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.48%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLH.

TLH has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.15% for TLH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор