PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTE с SPTS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

IBTE и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTE и SPTS

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.01%

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTS

1 день
0.03%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCR
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий IBTE и SPTS

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTE vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTESPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и SPTS

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и SPTS

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTESPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.83%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.74%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и SPTS

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTESPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.49%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

1.98%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

1.73%

-1.73%