Сравнение IBTE с SPTL
IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности IBTE и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам IBTE и SPTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE vs. SPTL — Ранг доходности на риск
IBTE
SPTL
Сравнение IBTE c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTE | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTE и SPTL
Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -46.20% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.87% | +36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.24% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE и SPTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.92% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.63% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.95% | -13.95% |
Сравнение комиссий IBTE и SPTL
IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE и SPTL
IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.21% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
SPTL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.00% for IBTE.
IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.03% for SPTL.
Подберите оптимальное распределение для IBTE и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор