PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTE с SCHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).

IBTE и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTE и SCHQ

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.69%

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCR
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SPTL

Сравнение комиссий IBTE и SCHQ

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

IBTE vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTESCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.25

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и SCHQ

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.

TTM2025202420232022202120202019
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.73%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и SCHQ

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и SCHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTESCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-46.13%

+46.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.61%

+36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-26.08%

+26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и SCHQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTESCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.36%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.55%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.48%

-15.48%