Сравнение IBTA с IB01.L
IBTA (Ibotta, Inc) is a stock, while IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past year, IBTA returned -34.87% vs 3.98% for IB01.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBTA и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA показывает доходность 43.25%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.41%.
IBTA
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 43.25%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- -34.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 43.25% | -65.07% | -36.97% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.41% | 4.34% | 3.69% |
Correlation
The correlation between IBTA and IB01.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
IBTA
IB01.L
Сравнение IBTA c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 8.02 | -7.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 115.49 | -116.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 570.06 | -570.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 11.94 | -12.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 3.78 | -4.36 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA и IB01.L
Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.48% | -0.91% | -81.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.02% | -0.03% | -60.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.37% | -0.02% | -70.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.62% | -0.08% | -55.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 0.01% | +42.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA и IB01.L
Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.66% | 0.10% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 0.24% | +41.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 0.33% | +67.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.18% | 0.37% | +72.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.18% | 0.72% | +72.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA и IB01.L
Ни IBTA, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTA and IB01.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBTA и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор