PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBOT с IVRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с IVRS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBOT (VanEck Robotics ETF) and IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while IVRS tracks the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 19.22%/yr vs 5.90%/yr for IVRS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у IVRS с доходностью -6.91%.

IBOT

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
22.06%
1 год
38.59%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и IVRS

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		22.06%28.57%6.39%19.46%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-6.91%12.75%7.40%24.15%

Correlation

The correlation between IBOT and IVRS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.77

The correlation between IBOT and IVRS shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBOT и IVRS

Секторы
IBOT
IVRS

Технологии

50.6%
66.0%

Промышленность

44.1%

-

Энергетика

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
3.9%

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

17.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
50.6%
IVRS
66.0%

Промышленность

IBOT
44.1%
IVRS

-

Энергетика

IBOT
2.3%
IVRS

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
IVRS
3.9%

Здравоохранение

IBOT
0.8%
IVRS

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

IVRS

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

IVRS
12.2%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

IVRS

-

Финансовые услуги

IBOT

-

IVRS
17.6%

Недвижимость

IBOT

-

IVRS

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

IVRS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMN
Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с ESPOIVRS с TIMEIVRS с VOO

Доходность на риск

IBOT vs. IVRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTIVRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.47

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.52

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.35

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

-0.68

+9.65

IBOT vs. IVRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа IVRS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и IVRS

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки IVRS в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и IVRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTIVRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-31.43%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-31.43%

+14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-31.43%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-19.92%

+12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.30%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

16.14%

-11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и IVRS

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTIVRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

6.46%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

19.97%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

23.20%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

20.73%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

20.73%

+2.00%

Сравнение комиссий IBOT и IVRS

И IBOT, и IVRS имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и IVRS

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IVRS в 8.60%

ПозицияTTM202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.31%0.38%2.81%2.06%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.60%7.88%6.65%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and IVRS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (9.62%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs IVRS's -31.43%.

On 3-year performance, IBOT leads with 19.22% vs 5.90% for IVRS. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 19.22% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT and IVRS have the same expense ratio: 0.47% per year.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.31% for IBOT.

IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и IVRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор