PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с IVRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с IVRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS).

IBOT и IVRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBOT и IVRS

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%6.39%18.90%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%23.52%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у IVRS с доходностью -16.81%.

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с IQMIVRS с ESPO

Сравнение комиссий IBOT и IVRS

И IBOT, и IVRS имеют комиссию равную 0.47%.

IBOT
VanEck Robotics ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

IBOT vs. IVRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTIVRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

-0.24

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.17

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.16

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

-0.43

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. IVRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IVRS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTIVRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.24

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Корреляция

Корреляция между IBOT и IVRS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и IVRS

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IVRS в 9.47%

TTM202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и IVRS

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки IVRS в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и IVRS.

Загрузка...

Показатели просадок

IBOTIVRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-31.43%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-31.43%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-28.43%

+17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.00%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

11.86%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и IVRS

VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеют волатильность 9.23% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBOTIVRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

9.20%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

17.66%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

24.78%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

20.36%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

20.36%

+1.45%