PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с HODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с HODL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

IBOT и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBOT и HODL

2026 (YTD)20252024
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%8.60%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-22.04%-6.42%99.75%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HODL

1 день
0.63%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-22.04%
6 месяцев
-42.00%
1 год
-19.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Сравнение комиссий IBOT и HODL

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

IBOT
VanEck Robotics ETF
HODL
VanEck Bitcoin Trust

Доходность на риск

IBOT vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTHODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

-0.44

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.37

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.35

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

-0.75

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.44

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.37

+0.51

Корреляция

Корреляция между IBOT и HODL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и HODL

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и HODL

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и HODL.

Загрузка...

Показатели просадок

IBOTHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-49.25%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-49.25%

+32.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-45.67%

+34.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-14.14%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

23.20%

-18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и HODL

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 9.23%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBOTHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

12.99%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

36.72%

-19.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

45.07%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

50.90%

-29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

50.90%

-29.09%