Сравнение IBOT с HODL
IBOT (VanEck Robotics ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBOT returned 56.33% vs -39.52% for HODL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.
IBOT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 56.33%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBOT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 28.04% | 28.57% | 8.60% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between IBOT and HODL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOT vs. HODL — Ранг доходности на риск
IBOT
HODL
Сравнение IBOT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBOT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.80 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | -1.39 | +15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBOT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.91 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.28 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок IBOT и HODL
Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -49.37% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -49.37% | +32.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.37% | +49.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -16.03% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 28.52% | -24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и HODL
Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.06%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 9.05% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 33.85% | -16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 43.55% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 49.88% | -27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 49.88% | -27.80% |
Сравнение комиссий IBOT и HODL
IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и HODL
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IBOT and HODL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.05%) compared to IBOT (7.06%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, IBOT leads with 56.33% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBOT has performed better with a 56.33% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.
IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for HODL.
IBOT is categorized as Technology Equities, while HODL is Cryptocurrency. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.25% for HODL.
IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOT и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор