PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBOT с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с FUMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBOT (VanEck Robotics ETF) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while FUMIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, IBOT returned 19.22%/yr vs 29.98%/yr for FUMIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 22.06%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 25.70%.

IBOT

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
22.06%
1 год
38.59%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMIX

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
23.17%
С начала года
25.70%
1 год
31.01%
3 года*
29.98%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и FUMIX

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		22.06%28.57%6.39%19.46%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		25.70%17.01%33.39%17.38%

Correlation

The correlation between IBOT and FUMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between IBOT and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMN
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с FSPGXFUMIX с XMMO

Доходность на риск

IBOT vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.60

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.21

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.89

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

11.95

-2.99

IBOT vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и FUMIX

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-33.36%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-10.99%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-19.90%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.27%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.27%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.65%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и FUMIX

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

8.83%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

17.68%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

19.85%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

21.63%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

21.91%

+0.82%

Сравнение комиссий IBOT и FUMIX

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и FUMIX

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FUMIX в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.21%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.31%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and FUMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (9.62%) compared to FUMIX (8.83%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs FUMIX's -33.36%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор