Сравнение IBND с VOO
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.70%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности IBND и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.70% против 15.60% соответственно.
IBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.70%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам IBND и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.27% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between IBND and VOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.19 |
Over the past year, IBND and VOO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. VOO — Ранг доходности на риск
IBND
VOO
Сравнение IBND c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.51 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.16 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и VOO
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -33.99% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -8.90% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -18.69% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -24.52% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -33.99% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -3.23% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -3.68% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и VOO
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 4.80% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 9.79% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 12.43% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 16.91% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 18.02% | -9.10% |
Сравнение комиссий IBND и VOO
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и VOO
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.77% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and VOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.80%) compared to IBND (2.05%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.60% vs 0.70% for IBND. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.60% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
IBND has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.05% for VOO.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while VOO is S&P 500. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор