PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

IBND и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBND и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBND и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.80%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 0.50% против 3.06% соответственно.

IBND

1 день
1.34%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-2.44%
1 год
8.16%
3 года*
5.46%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
0.50%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий IBND и VCIT

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBND vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.07

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

7.31

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.75

-0.61

Корреляция

Корреляция между IBND и VCIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VCIT

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.65%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок IBND и VCIT

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNDVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-20.56%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-2.99%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-20.56%

-13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-20.56%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-1.98%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-3.18%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.85%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VCIT

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNDVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.07%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.84%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

4.85%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

6.60%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

6.27%

+2.67%