Сравнение IBND с UGA
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.70%/yr vs 13.99%/yr for UGA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IBND и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 0.70% против 13.99% соответственно.
IBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.70%
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам IBND и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.27% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between IBND and UGA is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.03 |
The correlation between IBND and UGA shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. UGA — Ранг доходности на риск
IBND
UGA
Сравнение IBND c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.10 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 9.66 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и UGA
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -86.59% | +50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -20.32% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -26.68% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -38.11% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -75.89% | +40.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -20.32% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -36.69% | +26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 6.51% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и UGA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.05%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 9.45% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 30.74% | -24.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 34.84% | -26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 34.47% | -24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 37.22% | -28.30% |
Сравнение комиссий IBND и UGA
IBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и UGA
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.77% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and UGA have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to IBND (2.05%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 13.99% vs 0.70% for IBND. On fees, IBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 13.99% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
IBND has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for UGA.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while UGA is Oil & Gas. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор