PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBND с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с HYGH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.58%/yr vs 6.17%/yr for HYGH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности IBND и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 0.58% против 6.17% соответственно.

IBND

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.55%
1 год
-0.68%
3 года*
4.29%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
0.58%

HYGH

1 день
-0.16%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.52%
1 год
7.03%
3 года*
9.10%
5 лет*
7.01%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.55%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		3.52%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Correlation

The correlation between IBND and HYGH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.09

Over the past year, IBND and HYGH have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с FAGIXHYGH с SPHYHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

IBND vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 99
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.95

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.97

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.36

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

17.06

-17.30

IBND vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HYGH равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и HYGH

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-23.88%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-1.62%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-8.06%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-8.24%

-25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-23.88%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-0.16%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-2.21%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.41%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и HYGH

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.56%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

2.75%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

3.63%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

7.07%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

8.21%

+0.71%

Сравнение комиссий IBND и HYGH

IBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и HYGH

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HYGH в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.57%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.81%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IBND and HYGH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (2.17%) compared to HYGH (0.56%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs HYGH's -23.88%.

On 10-year performance, HYGH leads with 6.17% vs 0.58% for IBND. On fees, IBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.17% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.81% for IBND.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.52% for HYGH.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор