PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBND с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с GSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.56%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности IBND и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 0.56% против 7.61% соответственно.

IBND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-2.40%
1 год
-0.83%
3 года*
4.55%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
0.56%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.40%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between IBND and GSG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.10

The correlation between IBND and GSG shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

IBND vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.60

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.20

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.00

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

6.66

-6.95

IBND vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и GSG

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-89.62%

+54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-18.81%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-18.81%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-29.12%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-57.64%

+22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-59.56%

+48.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-63.68%

+53.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.63%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и GSG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.17%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

7.17%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

21.54%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

23.48%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

22.80%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

22.00%

-13.08%

Сравнение комиссий IBND и GSG

IBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и GSG

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.80%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IBND and GSG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to IBND (2.17%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs 0.56% for IBND. On fees, IBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

IBND has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for GSG.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while GSG is Commodities. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор