Сравнение IBND с GLDM
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBND returned -1.37%/yr vs 16.93%/yr for GLDM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности IBND и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
IBND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.56%
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBND и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.40% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -2.91% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between IBND and GLDM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between IBND and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. GLDM — Ранг доходности на риск
IBND
GLDM
Сравнение IBND c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.72 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.71 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и GLDM
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -26.27% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -26.27% | +19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -26.27% | +17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -26.27% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -26.27% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -6.46% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 10.98% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.17%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 6.61% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 24.06% | -17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 27.79% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 18.32% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 17.08% | -8.16% |
Сравнение комиссий IBND и GLDM
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и GLDM
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.80% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and GLDM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (6.61%) compared to IBND (2.17%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 16.93% vs -1.37% for IBND. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 16.93% return vs -1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
IBND has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for GLDM.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while GLDM is Gold. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор