Сравнение IBND с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
IBND и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBND и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBND и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.80% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -2.31% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
IBND
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 0.50%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и GLDM
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
IBND vs. GLDM — Ранг доходности на риск
IBND
GLDM
Сравнение IBND c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.82 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.25 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.71 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 10.04 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.82 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.25 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между IBND и GLDM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и GLDM
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.45% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и GLDM
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -21.63% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -19.14% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -20.92% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -13.19% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -6.04% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.16% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 4.05%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 11.01% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 24.07% | -18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 27.57% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.65% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 16.77% | -7.83% |